Negli ultimi giorni abbiamo avuto modo di esaminare con particolare attenzione quali sono i principali indicatori di trading, e in che modo poterli utilizzare mediante l’analisi di alcune delle loro più importanti caratteristiche. È oggi la volta di incontrare per la prima volta lo stocastico, un oscillatore che – occorre ribadirlo fin da questa prima sede di premessa – poco o nulla ha a che vedere con gli stocastici che probabilmente qualcuno di voi avrà incontrato nello studio della statistica.
Analizzeremo quindi cos’è l’indicatore stocastico, qual è la formula per individuarlo e come viene applicato al mondo del trading.
Oltre all’aspetto teorico, approfondiremo la questione anche da un punto di vista pratico. Per farlo, ci appoggeremo alle migliori piattaforme di trading online che permettono di elaborare, interpretare e sfruttare agevolmente l’indicatore stocastico, anche per chi è ancora alle prime armi.
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Indice
Cos’è l’indicatore stocastico?
Creato da G.Lane, l’indicatore stocastico ha il compito di misurare la posizione relativa della chiusura rispetto all’intervallo di escursione. Il tutto, sulla base di un presupposto teorico che sarebbe opportuno conoscere fin da subito: nelle fasi di mercato rialziste, il prezzo di chiusura tende ad essere molto vicino al prezzo massimo della giornata, mentre nelle fasi di mercato ribassiste, il prezzo di chiusura tende ad essere molto vicino al prezzo minimo della giornata.
Un simile assunto si presta naturalmente a tante interpretazioni e a tanti quesiti. E probabilmente i più smaliziati già si domanderanno quante eccezioni vi possano essere a questa valutazione (ve lo diciamo noi: tante) e cosa si intende per “molto vicino”. Per il momento, trascuriamo tali dubbi, che sarà comunque opportuno rammentare in seguito, e occupiamo di calcolarlo e trarne qualche prima valutazione.
Una precisazione: più che di indicatore, sarebbe corretto parlare di oscillatore stocastico, perché serve a misurare il momentum, lo slancio verso l’alto o verso il basso di un titolo.
Oscillatore stocastico formula
Vediamo ora come viene calcolato l’oscillatore stocastico.
Lo stocastico è costituito da due linee, indicate con la lettera %K e la lettera %D.
La prima linea, indicata con la lettera %K, è così calcolata:
%K = 100((C-Ln)/(Hn-Ln))
laddove:
- C è il prezzo di chiusura più recente;
- Ln è il prezzo più basso registrato nel corso degli ultimi “n” giorni;
- Hn è il prezzo più alto registrato nel corso degli ultimi “n” giorni;
La seconda linea, indicata con la lettera %D, è invece così calcolata:
%D= 100(S3/s3)
laddove:
- S3 è la somma dei 3 giorni di (C-Ln);
- s3 è la somma dei 3 giorni di (Hn-Ln).
Da quanto sopra, anche senza procedere oltre, potrebbe essere già chiaro che la linea %D è la versione “smussata” a tre giorni (che è l’orizzonte temporale più utilizzato) della linea %K. Le linee %K e %D oscillano all’interno dell’intervallo 0-100.
Come funziona l’indicatore stocastico
Come dovreste ben sapere se avete letto con attenzione i nostri precedenti focus in relazione agli altri oscillatori, se ci si trova nella parte bassa (da 0 a 20) si può parlare di ipervenduto, mentre se ci si trova nella parte alta (da 80 a 100) si può parlare di ipercomprato.
L’interpretazione dei segnali di trading operativi di questo oscillatore ricalca quella che abbiamo già visto in relazione a quella dell’RSI, sia nelle fasi di mercato trending che nelle fasi di mercato trading.
In aggiunta ulteriore a quanto sopra, tenete anche in considerazione che è possibile ottenere un segnale aggiuntivo valutando il punto di incrocio tra le due linee. In particolare, quando la linea più veloce (quella che abbiamo contraddistinto con %K) taglia dal basso verso l’alto la linea %D (che è la linea più lenta) avremo un segnale di acquisto, mentre quando la linea %K taglia dall’alto verso il basso la linea più lenta %D avremo un segnale di vendita.
Il segnale è ancora più significativo se l’incrocio avviene nella fascia di ipervenduto (per quanto concerne l’emersione di un segnale di acquisto) o di ipercomprato (per quanto invece concerne un segnale di ipercomprato).
Dove usare l’indicatore stocastico
Arrivati a questo punto abbiamo capito a cosa serve lo stocastico e come estrapolarlo dai dati che ci vengono offerti dai mercati.
Ciò che manca è capire dove applicare questa teoria in modo che diventi funzionale per i vostri investimenti. I migliori broker di trading online sono quelli che mettono a disposizione dei propri iscritti una piattaforma di alto livello, molto spesso dotata di algoritmi capaci di calcolare in autonomia il valore dello stocastico (e di molti altri indicatori di trading, come le medie mobili, l’RSI, il Parabolic SAR e via dicendo).
Inoltre, parliamo di broker sicuri e regolamentati, che vi permettono quindi di operare in totale tranquillità. Senza tralasciare il fatto che tutti i broker di cui parleremo vengono incontro anche alle esigenze dei meno esperti, con strumenti di altissimo livello pensati per rendere più semplici i vari aspetti del trading, compresa quindi l’analisi tecnica dei mercati.
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La sua fama deriva dalla sua attitudine social, che ben si sposa con le necessità dei trader meno esperti di mettersi in contatto con chi opera già da anni sui mercati. Su eToro, infatti, anche i neo-iscritti possono confrontarsi con gli investitori più navigati, chiedendo opinioni e consigli sulle mosse da fare.
Se avete dei dubbi sul significato dei dati dell’indicatore stocastico, ad esempio, puoi sempre pubblicare un post in cui chiedi a chi ne sa più di te se la tua interpretazione è corretta.
Non finisce qua, però: se individuate dei trader particolarmente affidabili e performanti, potete addirittura copiare le loro operazioni. In questo modo potrete ottenere i loro stessi risultati, in maniera proporzionale al capitale che avrete deciso di investire.
Se volete, inoltre, potete sempre aprire un conto demo gratuito e privo di rischi per prendere confidenza con il Copy Trading e con tutti gli altri strumenti della piattaforma di eToro.
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Oscillatore stocastico parametri: il settaggio
Il valore di default dell’indicatore stocastico è 14, 3, 3. A cosa fanno riferimento questi numeri?
Una corretta impostazione dell’oscillatore stocastico richiede di conoscere i suoi parametri. Ci sono 3 fattori da prendere in considerazione:
- %K = in base al numero di periodi di tempo utilizzati nel calcolo
- %D = %K fattore di media mobile
- Rallentamento = fattore di media mobile semplice (SMA) applicato a %K
Ovviamente quando parliamo di valore di default, è sottintesa la possibilità di modificarlo a seconda delle necessità. Ciò che influisce sul settaggio dello stocastico è:
- orizzonte temporale – il timeframe è fondamentale, basti pensare alla lunghezza del periodo per chi fa scalping o, all’opposto, per chi opera sul lungo termine. Nel primo caso è preferibile aumentare il settaggio dello stocastico ad esempio a 20,5,5 o 17,9,3, così da evitare l’interferenza di falsi segnali. Nel secondo caso invece i valori possono essere abbassati;
- asset di riferimento – il valore dello stocastico è direttamente proporzionale alla volatilità dell’asset su cui investiamo. Maggiore la volatilità, maggiori saranno i parametri da usare per l’oscillatore (come nel caso di chi vuole usare lo stocastico per le crypto);
- presenza di altri indicatori – usando più indicatori in sinergia è possibile ridurre al minimo il rumore e ottenere così segnali più affidabili.
Non dimentichiamo, infine, che ampliando il timeframe della media mobile aumenteranno le informazioni in nostro possesso ma calerà la loro efficacia.
Lo stocastico rallentato
Anche se non tutti sembrano averne la giusta e meritevole considerazione (di contro, sono molti i trader che apprezzano tale versione poiché in grado di apportare alcuni vantaggi notevoli rispetto alla versione “base”) esiste anche uno stocastico “rallentato”.
Lo stocastico rallentato consiste nel sostituire la linea %K con la linea %D e la linea %D con la media mobile a tre giorni. In questi termini, la nuova linea %D non sarà nient’altro che la vecchia linea %D, mentre la nuova linea %D sarebbe la media mobile a tre giorni della vecchia linea %D. Ma per quale motivo potrebbe valer la pena sposare questo genere di oscillatore?
Il risultato che otterremo andando a effettuare questa sostituzione di linea è quello di “smussare” e “rallentare” (di cui il nome di questa versione di indicatore) i segnali offerti, al fine di renderli più significativi e ridurre l’incidenza della comparsa dei falsi segnali. Naturalmente, non tutto è oro quel che luccica e, di conseguenza, dovreste già aver compreso quale sia il “malus” di una simile versione rallentata dell’oscillatore: i segnali arriveranno più “veri” ma, nel contempo, anche più tardivi.
Conclusioni
Lo stocastico è un grande aiuto per i trader che vogliono individuare il momentum e capire quando e in che direzione investire.
Nonostante la sua formula sia semplice, oggi esistono diversi strumenti che ne facilitano ulteriormente l’applicazione e l’interpretazione, anche a chi sta muovendo i suoi primi passi sui mercati finanziari.
Per questo motivo abbiamo preso in esame alcune piattaforme che hanno pensato a semplificare l’attività di analisi tecnica, semplificando l’accesso al trading agli aspiranti trader che non si trovano così davanti a barriere che potrebbero rovinarne l’esperienza.
Abbiamo voluto fornirvi alcuni elementi di valutazione, lasciandovi discrezionalità sulla scelta finale ma ribadendo sempre l’importanza di utilizzare piattaforme sicure e regolamentate, come:
FAQ
Lo stocastico è un oscillatore che misura il momentum di un asset, ossia il suo slancio verso l’alto o verso il basso.
Misura la posizione relativa della chiusura rispetto all’intervallo di escursione